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菟亘籍誉 殍妬厥陵誉 組阻販凖弊

   廷瘰 闔聳謗矗鴾!


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ARIMA 沃辣 琿琺蒟 鞐髑跪鴃纃 珥鴈鞳竦繿驤鉈邇竡 關鉚繿騾. 説鴈鞳竦繿驤鉈逶 轢茆矗纈 關鉚繿, 關 褌鴈韲 芻瑾纃蒹 籥 轢鈔蓿 謌辣蜊鉗 艢礦驤跪髓 銜 關繖糂蔘 芻瑾纃蓍. 沃關蓐辮, 繿謌 鱚褥繞 轢瘠籥繻鈬 芻瑾纃蒹 硅纈 鼾襁蒹 碌繝 謌 鈔邇竡 芻瑾纃, 辣闔髏繖髓矼迯 關繖繿鰲龠繝 轢瘠粤辷, .. 關鉚繿 艢礦驤 碌繝 謌 銜 鈔邇竡 芻瑾纃 鞐髑赭鴃萵璢跪 閻鞳跂迯鉗, 鴈 關鉚繿 轢茆矗纈 珥鴈鞳竦繿驤鉈逶 關鉚繿骼 AR(1) 閻鞨釿 闔粨 釶鈑轢璢鴆. 汳 跪肭 釶釶蓿 驪繖龠蓐 釶鞐芬:

繿謌 琿琺蒟蒡黼踵 粫轢跏繿褂 關鉚繿 艢礦驤 銜 芻瑾纃蓍, 銜髓蔘 銜 1 粮 n n 碚繻纃逶 諤竡 轢艢, 鴈 鴈 珥鴈鞳竦繿驤鉈逶 關鉚繿 闔粨, ..

AR(n) AR(3). 沃關蓐辮, 關鉚繿 跪肭 銜釶鞐艾鴾 驪繖龠蓐 釶鞐芬:

t = 0 + 1Yt-1 + 2Yt-2 +3Yt-3 + t.

(6.1) Y 泌 鉋踈譖 (6.1) 驪繖黼, 鴈 鱚褥繞 芻瑾纃蒹 - 鴈 鼾襁 銜 鴃纒 轢葹t 諷 辣籥硴蔘 關繖糂蔘 芻瑾纃蓍; - 鉐鰰鴈 蓚 銹葹袱 (闔竦纔邇髓).

(MA) 野粤譛 驫鉉繪 髏繖辣 - 鴈 跪粤譛, 邃 跪粤謌頌繻 矼謌蓁 艢籥纈 謌辣蜊鉗 鼾襁蒹 銜 關銹譖 銹葹鉅, 鴈 繿鴾 鞐芻鉐鱚 跂聹 關銹譖跏 骭鈔繼蒡鈞琿逶跏 芻瑾纃跏 關銹譖跏 琲鱶繿褂跏 轢瘠粤辷跏:

t = B0 + B1t-1 + B2t-2 + B3t-3 + t, (6.2) t = Yt - t.

邃 費闔譛苴繻 鱚韭蓁 驫鉉 髏繖 辣 驪繖黼 闢鰰鴾 骼 髟鈕蓐 鱚韭蓁鉤, 銜邇蓐 鱚辷裙 驛諤肆矗辷 籥迯.

ARMA( pq) p 呀褂 釶鞐芬, 跪粤譛 蓐繞 碚繻纃逶 諤竡 珥鴈鞳竦繿q 驤鉈邇 關鉚繿驟 蓁鱚鞨琺鈞 跪粤謌 驫鉉繪 髏繖辣. 沃關蓐辮, ARMA(3,2) 癈粤 蓐纈 驪繖龠蓍 礦:

t = 0 + 1Yt-1 + 2Yt-2 + 3Yt-3 + B1t-1 + B2t-2 + B3t-3 + ut, (6.3) ut 邃 - 鉐鰰鴈逶 諷 銹葹褂 籥迯鉤 齔珥辣辷.

費闔譛苴繻 鱚韭蓁 驫鉉 髏繖 辣 驪繖黼 闢鰰鴾 骼 髟鈕蓐 鱚韭蓁鉤, 銜邇蓐 鱚辷裙 驛諤肆矗辷 籥迯.

汳銜 鱚襃 粮髓齒纃 轢 闔髓迯 釶邇硅繻 騾蜥 http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html 帝 鈿鞳粤諷辷 髓繽纃 珥鴈褌韶繼蓙 碚繻纃逶 粮 辣釶鈔蓐 鈿鞳粤謌鴾 驤謫 驍艾 跂聹 鱚褥蓐 關銹譖跏 芻瑾纃跏 鞐髑赭鴃萵璢跪 閻鞳跂迯鉗. 冷辷 蒟 髀鉐釶鈞 蒟跂鞳辷 鴈 驍艾 硅鴆 褌蔬蒹迺 珥鴈褌(ACC) 鞳蓙, 骼碆褥闕鉐鴾 褌鴈顋 釶鞐苴纈 鼾襁蓙 珥鴈褌韶繼蓙 (ACF). 菩蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 蒟跂纈 驍苜 跂聹 鱚褥蓐 關銹譖跏 轢瘠粤辷跏 碚繻纃邇竡 籥 鞐髑蓿矗纈 驪繖龠蓐 釶鞐芬:

n-k (Yt - Y)(Yt+k - Y) t=k =, n (6.4) (Yt - Y) t=k 邃 - 褌謌繿鰲 諤竡.

呀褂 釶鞐芬, 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 閻鞨釿 闔粨 癈粤 鞐髑蓿琿 諤竡 鈔蓁 閻韆鈔, 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 碣鉋釿 闔粨 癈粤 齬蓿矗鴾 髓繽纃 驍艾 跂聹 芻瑾纃跏, 銜髓蓐 轢 籵 碚繻纃逶 閻韆鈔, ..

俥髑蓿矗鴆 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 碌纒 闔粨鈞 艢鱚 關鈞鈔蓿 髓瑩蔡鱶繿袱 關鈞辮袱 粳 鈿鞳粤諷辷, 關 袱褂 諤窶 褌蔬蒹迺 髓瑩蔡鱶繿褂 芻瑾蓐. 呷譛褌 諤竏, 硅蒹 髓瑩蔡鱶繿褂 芻瑾蓐跏, 鉐鰰硅鴆 跪粤謌. 罷釿籥 關鈞辮袱 芻瑾蓐鉐鱶 褌蔬蒹迺鈞 珥鴈褌韶繼蓙 關Q 碆粫鴆 關 闔跪 褓蓿辮 髓琿籥頏邇 銹葹褂 -褓蓿辮 綜襃-蒡騾6. 亭 褓蓿辮 關繖諤窶鴆 闔鴈踈, 鴈 體繿鰲龠 籵 闔糒鈔 關鈞辮裙 轢謌 珥鴈褌韶繼蓙. 韆 閻鞨鉤 闔糒鈔, 鴈 繿鴾 關 蔡闔譛芬矗辷 褓蓿辮 髓琿籥頏邇 銹葹褂, 關鈞辮鴆 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 袱聹釿 闔粨 銜粤譛邇, Q 鴈癪 碼礦鴾, 袱褂 蒟 辷 芻瑾蓐. 択鉋鉗 闔糒鈔 蔡闔譛苴纈 -褓蓿辮蓍 綜襃猩蒡騾 粳 鴈竡, 鴈癪 關鈞辮蓿 轢 芻瑾蓐鉐鴾 碌 跋鈕繿鰲 褌蔬蒹迺鈞 袱 竦齒闢. 轢髓繞 碚繻, 鞐艪蓿蒹 褌跫鱚齏 關釿鞐跛 髏繖髓, 關鈞辮褥 P 黻釶辣 關鈞鈔蓿 闔 跂鴈糂 -value (跂鴈粮 鈿鞳粤諷辷 齔鈞 矼韲鴉鉐鱶, 鴈 p 繿鴾 闔謫纃蒹 -芻瑾纃, 褌鴈韲 驪齬璢 矼齏鉐鱶 逑諷碆 竏闔鱚茆 關繖髓珥纈 骼瘤 矼韲鴉鉐鴾 闔謫纃 矼謌蓁 髓琿籥頏蒟蒡鈞琿邇竡 褓蓿辮 關鈞辮褂, 瘤譛繝 闔 珀骼譫鴉鉤 芻瑾纃蕈, 繻 鞐髑蓿琿逶 褓蓿辮蓍 關鈞辮褂).

(PAC) 怙髓逶 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙, 諷聳蓍 鉐邇矼 瑜鴉鉗 (PAF ) 鼾襁蓙 珥鴈褌韶繼蓙, 蒟跂纈 驍苜 跂聹 鱚褥蓐 芻瑾纃蒹 閻鞳Box, G.E.P. and Pierce, D.A. Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive Moving Average Time Series Models. Journal of the American Statistical Association, 1970, 65. P. 1509-1526.

汳銜 鱚襃 粮髓齒纃 轢 闔髓迯 釶邇硅繻 騾蜥 http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html X X, Xt-2,..., Xt-k, 褌跂迯鉗 闔驪繖龠蓐 芻瑾纃跏 鴈 閻鞳跂迯鉗 t t-邃 硅辷 碌纒 關鉤繙齟鋏逶 碚繻纃逶 諤竡 齣鴃琿纃. 呀褂 釶鞐芬, 瑜鴉 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 閻鞨釿 闔粨 癈粤 鞐矼 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 閻鞨釿 闔粨, 鰰 袱 辣 關鉤繙齟鋏逶 諤竡. 落 瑜鴉 褌蔬蒹迺 碣鉋釿 驪繖龠蔘 闔粨鈞 癈糂 黽 銜謌瑩 粽黹 銜 粽黹.

怙髓逶 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 蔡闔譛苴纈 粳 鈿鞳粤諷辷 髓繽纃 AR(m) 珥鴈褌韶繼蓙 硴齟韆 碚繻纃邇竡 籥. 沃關蓐辮, , 釶鈑轢纃逶, 闔袱茆矗纈, 鴈 闔驪繖辷 髓瑩蔡鱶繿褂 芻瑾蓐 瑜鴉 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶AR(2) m 蓙 鞐髑蓿琿 諤竡. 呀褂 釶鞐芬, 粤 鱚褥繞 芻瑾纃蒹 閻鞳跂迯鉗 釶諤籥纈 芻瑾蓐鉗 褌韶繼蒹 鴈譛褌 骼 芻瑾纃跏, 銜髓蓐 轢 1 AR(4) 芻瑾蓐跏 癈糂 瑜鴉 褌蔬蒹迺 珥碚繻纃逶 諤窶 轢艢. 粤 鴈褌韶繼蓙 諤窶跏 銜 鈔邇竡 粮 纈鞳 閻韆鈔鈞, 邇 褌蔬蒹迺 瘤諷 碼骼褂跏 諤窶跏 辣 癈糂 芻瑾蓐 銜謌瑩 銜 逑.

AR(m) 粫轢跏繿褌 關鉚繿驟 瑜鴉 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 m 芻瑾蓐 銜謌珱鴆 銜 逑 粳 碚繻纃逶 諤竡 銜 1 粮 艢鱚 鞳芒 閠籥 粮 m +逑 粳 蓁鱚鞨琺鈞 瘤譛.

剥 闔矼粤辷 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙 瑜鴉釿 褌蔬蒹迺 珥鴈褌韶繼蓙, 跪肭 闔陋鰰鴾 鈿鞳粤謌鴾, 骼粤鞴蓿 謌 諷跂迺 驫鉉繪 AR MA 髏繖辣. 淘謌 驫鉋繞 繻, 鴈 珥鴈褌韶繼 辣 癈粤 闔袱茆矗鴾 闔MA 粮 -關鉚繿騾. 寰, 繿謌 芻瑾纃蒹 瑜鴉 褌蔬蒹迺鈞 珥鴈褌韶繼蓙 閠籥纈 闔 襃闔辣迺, 辣 鈿齣袱纈 鞳芒 粮 逑, 鴈 跪肭 關繖闔謗肆鴾, 鴈 AR 骼粤鞴蓿 關鉚繿 驫鉉繪 髏繖辣, 辣.

帝 關鈞辮褂 珥鴈褌韶繼蓙 籥, 邃 關蔡齟髓碵 諷跂迺 珥鴈鞳竦繿驤 驫鉉繪 髏繖辣, 蔡闔譛苴纈 褓蓿辮蓍 満辜-綜襃 (LB) (Ljung-Box)7.

俸蓿辮蓍 LB 鞐髑蓿矗纈 驪繖龠蓐 釶鞐芬:

m LB = n(n + 2) 1 rk2 m- p-q, (6.5) n - k k=m 邃 - 赭襃蓐琺邇 蔡謗 碚繻纃逶 諤竡, 鞐髑赭鴃萵璢踵 跪粤謌;

p - 闔粮 珥鴈鞳竦繿驤;

q - 闔粮 關鉚繿騾 驫鉉繪 髏繖辣.

圃 黽 銜跂琺鉐 碼, 蓁鱚竦瑶 鈑轢璢, 袱褌 髓繽纃 粮諞纃 癪鴾 關緕瘰瑯鈞琿 闔跪 鞐芻鉐鱚 鞐芫蔟邇竡 闔粨, 鴈癪 髓瑩 髓瑶蓆轢齏. 汳 鋏纃 矗肭, 鰰 袱 跋釿蒹 跂鴈糴 琿琺蒟 碚繻纃逶 粮 闔粽瑯鼬繧珱, 鴈 琿琺蒟蒡黼踵 粤蜻鰲蓿繼邇髓 硅纈 髓瑶蓆轢齏. 韲矼 Ljung, G.M. and Box, G.E.P. On a Measure of Lack Of Fit in Time Series Models.

Biometrika, 1978, 66. P. 67-72.

汳銜 鱚襃 粮髓齒纃 轢 闔髓迯 釶邇硅繻 騾蜥 http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html 袱 髓瑶蓆轢齏鉐鱶 關鉞艪鈔蓿 關 闔跪 鱚髓 繖蓁蔟邇竡 褌齏 (unit root). 淘謌 竡碆韆鴾 瘤諷 髓韲竡, 鴈 關鈞辮袱 髓瑶蓆轢齏鉐鱶 關鉞艪鈔蓿 轢 鉐邇矼 琿琺蒟 褌齏繪 瑁琲鱚韆髓蔟繿褌竡 齔珥辣辷 (繖蓁蔟逶 褌鞳逵 骼銜矼鴆鰲黼 竦琿蔬 釶諤髓 髓瑶蓆轢齏鉐鱶). 淘謌 籥迯 闔袱茆矗 繖蓁蔟逶 褌鞳逵, 鴈 硅纈I(1) .

鈔鈔 關鈞辮裙 髓瑶蓆轢齏鉐鱶 髓繽纃 蓁鱚竦瑶蓙 轢茆矗 褓蓿辮蒹 呈褂-夾諡辮 (DF)8. 闔跪 鴈竡 褓蓿辮 關鈞辮纈, 蓐繞 謌 褌蔬蒹迺 齔珥辣辷 (1) 芻瑾纃蒹, 鞐硴鈬 繖蓁蔬 蓚 跂逵 繖蓁蔬:

Yt = 1Yt-1 + t.

(6.6) 淘謌 鞐硴 繖蓁蔬, 鴈 籥迯 蓐缺 繖蓁蔟逶 褌鞳逵 髓繽纃 蓁鱚竦I(1) 韲矗辷 鞐硴 1, .. 硅纈. 淘謌 聽 跂逵 繖蓁蔬 瘤譛 逑, I(0) 鴈 髓瑶蓆轢鞳, ... 令邇 癪矗纈 辣 瘤譛 1, 闔驫鉉褥 鴈 闔粽瑯鼬繧璢 砒顋硴 糴. 呀褂 糴 赭謗矼韲鴉, 闔驫鉉褥 籥硅纃蒹 褌邇跏繿褌 髏繖 辣 闔艪鉉纈 閻鞳跂迯鉗 關蓁蓐瑩 痳驫鉈纓邇 瘤譛蒹 芻瑾纃. 剴繿鰲龠 辣褌鴈顋 鱚鉋纈蔟繿褂 關釶諷踵 齔珥辣辷繻 (6.6), 闔驫鉉褥 碆芟鈕邇髓 辣髓瑶蓆轢齏鉐鱶 轢頌璢 粮闢纃 鞳竦繿驤 麺, 褌鴈鞐 闔粽瑯鼬繧璢 闔髓迯龠 粫髀辮驤 鉐鰰鳧鈞.

Yt 呷邃 鴃縺黼鴆 齔珥辣辷, 碼鞐聳繞 蒟跂辣辷 驪繖龠蓐 釶鞐芬:

Yt = Yt-1 + et, (6.7) = (t -1) 邃.

Y 淘謌 鞐硴 逑譫, 鴈 竡碆, 鴈 釶諤籥纈 繖蓁蔟逶 褌齏繻 I(1) Y 纈, 癈粤 髓瑶蓆轢齏. 淘謌 聽 跂逵 逑, 鴈 繿鴾 I(0) Y 跂逵 繖蓁蔬, 鴈 騾 硅纈 髓瑶蓆轢齏,.

韲瘠繻 關 關鈞辮裙 髓瑶蓆轢齏鉐鱶, 褌邃 體繿鰲黼 珥鴈褌韶繼 鉐鰰鳧鈞, 鞳珱鴆 關蓐纃纃蒹 鞐髦蒡纃邇竡 褓蓿辮 呈褂-夾諡辮 (DF). 韆 蔡闔譛芬矗辷 鴈竡 跂鴈籥 關銹譖 芻瑾纃 辣艢礦驤跪 閻鞳跂迯鉗 礪譫珱鴆 齔珥辣辷 鞳竦繿驤 諤竡, 粮髓瑩鋏逶 粳 鴈竡, 鴈癪 蒟痼礦鴾 銜 珥鴈褌韶繼蓙 鉐鰰鳧鈞. 汳 齔珥辣辷 跪聽 蓐纈 礦:

Yt = 0 + 1Yt-1 + 1Yt-1 + Yt-2 +... + Yt-n + et.

(6.8) 2 n 托 碼繹芫鈕纃邇 關鉞諡髓韆頌繻 關蓐辮鉤 褌迥鞳鴉釿 鞐髣纈.

韆跂 6. 緋缺鴆 籥迯 蔡諷迯鉐鱶 髓黻纃鴈 碵艢 們髓鈞驫鉗 釶諤髓 (1958-1998 窿.) (珸 example_06.xls.). 骼舮琿邇 珸諷 蒟轢琺邇 關蔡齟髓碵 纈鞳 閻鞳跂迯: STUDVSE 釶 蔡諷迯鉐鴾 髓黻纃鴈 (繼.);

Dickey, D.A. and Fuller, W.A. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 1979, 74. P. 427-431.

汳銜 鱚襃 粮髓齒纃 轢 闔髓迯 釶邇硅繻 騾蜥 http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html STUDDNEV 褌謌繿鰲 髓黻纃鴈 轢 粱繧邇 鉋跂 釶齬纃 (繼.); STUDVECH 褌謌繿鰲 髓黻纃鴈 轢 矼辮辣 鉋跂 釶齬纃 (繼.); STUDZAO 褌謌繿鰲 髓黻纃鴈 轢 艢鋏邇 鉋跂 釶齬纃 (繼.). 夭珮跂迺 鉅轢 籥迯跏 關繖髓珥蓐 轢 韆. 73.

俶. 73. 費鈔逶 籥迯 囓蓿矗 蓚譫髓鞐蓆迯 瑁琲鱚 關鈞鈔蓐 碼蔡諷辷, 籥譛辣蝌蒹 鞐髣纈 癈粤 關鉞艪鈔蓿 蔡闔譛芬矗辷繻 籥迯 蔡諷迯鉐鱶 髓黻纃鴈 闔 粱繧邇 鉋跂 釶齬纃 (STUDDNEV). 鞳糀鰰礦 蔡鈔逶 蔗顋 礦粤 謌辣蜊釿 竦瑣蒻 (韆. 74).

俶. 74. 呈轢跏袱 蔡諷迯鉐鱶 髓黻纃鴈 粱繧邇 鉋踵 釶齬纃 汳銜 鱚襃 粮髓齒纃 轢 闔髓迯 釶邇硅繻 騾蜥 http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html 帝 關萵繖纃 籥 髓瑶蓆轢齏鉤 轢蜆繻 閻鞨 鞐芻鉐鱶, 矜繖 閻鞳跂迯龠 DSTUDDNEV. 第苴琺蒟蒡黼 闔謫纃逶 籥迯 (韆. 75) 俶. 75. 辮碼 鞐芻鉐鱶 閻鞳跂迯鉗 STUDDNEV 剪瑶蓆轢齏鉐鴾 籥迯鉗 閻鞳跂迯鉗 關鈞辮蓐 闔跪 褓蓿辮 DF (韆.

76).

ADF Test Statistic -1.756750 1% Critical Value* -3. 5% Critical Value -2. 10% Critical Value -2.*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DSTUDDNEV) Method: Least Squares Date: 09/17/00 Time: 14:Sample(adjusted): 1961 Included observations: 38 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DSTUDDNEV(-1) -0.246303 0.140204 -1.756750 0.D(DSTUDDNEV(-1)) -0.103576 0.170774 -0.606508 0.C 388.4561 269.8087 1.439746 0.R-squared 0.131069 Mean dependent var 140.Adjusted R-squared 0.081416 S.D. dependent var 1551.S.E. of regression 1487.234 Akaike info criterion 17.Sum squared resid 77415306 Schwarz criterion 17.Log likelihood -329.9347 F-statistic 2.Durbin-Watson stat 1.945933 Prob F-statistic) 0.俶. 76. 韲矼韋 閻鞳跂迯鉗 DSTUDDNEV 闔跪 褓蓿辮 DF 圃 礦粱 蒟 韆. 75 韆. 76, 閻鞳跂迯 DSTUDDNEV 辣 硅纈 髓瑶蓆轢齏鉗.

珸諷 籥迯 骼舮珞蓐 邇碵 驟韆 D2STUDDNEV, 袱 閻鞨 鞐芻鉐鱶 閻鞳跂迯鉗 DSTUDDNEV (骭. 韆. 77).

汳銜 鱚襃 粮髓齒纃 轢 闔髓迯 釶邇硅繻 騾蜥 http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html 俶. 77. 辮碼 鞐芻鉐鱶 閻鞳跂迯鉗 DSTUDDNEV 釣聽 轢 站瑯 礦粱, 鴈 邇碼 硅纈 髓瑶蓆轢齏. 鈔鰲辮粫 轢 關繖闔謗聽辷 闔跪 鞐髣纈 褓蓿辮 DF (韆. 78).

ADF Test Statistic -4.359137 1% Critical Value* -3. 5% Critical Value -2. 10% Critical Value -2.*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(D2STUDDNEV) Method: Least Squares Date: 09/17/00 Time: 14:Sample(adjusted): 1962 Included observations: 37 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D2STUDDNEV(-1) -1.143815 0.262395 -4.359137 0.D(D2STUDDNEV(-1)) -0.096798 0.165913 -0.583428 0.C 122.0629 255.3559 0.478011 0.R-squared 0.640568 Mean dependent var -29.Adjusted R-squared 0.619425 S.D. dependent var 2490.S.E. of regression 1536.378 Akaike info criterion 17.Sum squared resid 80255511 Schwarz criterion 17.Log likelihood -322.4122 F-statistic 30.Durbin-Watson stat 1.989844 Prob(F-statistic) 0.俶. 78. 韲矼韋 閻鞳跂迯鉗 D2STUDDNEV 闔跪 褓蓿辮 DF 吶閻顫 繿鴾 碌 鉐邇矗辷 銜矼鞦逑鴾 逑諷碵 竏闔鱚苴 轢謌蓙 繖蓁蔟邇竡 褌齏 (AFF t-髓瑩蔡鱶袱 瘤譛 褓蓿蔟繿褂 芻瑾纃蓍 褓蓿辮 轢 碌纒 鴃纒 齔鈞 芻瑾蓐鉐鱶). 悌黹蓐 驪鈞瑕, D2STUDDNEV 硅纈 髓瑶蓆轢齏.

汳銜 鱚襃 粮髓齒纃 轢 闔髓迯 釶邇硅繻 騾蜥 http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html 俶. 79. 菩韶繼釿鞐跛 閻鞳跂迯鉗 D2STUDDNEV 辮繖 鈿鞳粤諷辷繻 闔粨 珥鴈鞳竦繿驤鉈邇竡 關鉚繿騾 闔諷芻 癈粤 鞐髑跪鴃纃蒹 褌韶繼釿鞐跛 (韆. 79). 野肭 關繖闔謗肆鴾 轢謌蒹 珥鴈鞳竦繿驤 赭襃蓐琺邇竡 闔粨 3.

韲矼粤 鉚纃萵琿蒹 珥鴈鞳竦繿驤鉈邇 跪粤謌 驫鉉蝎繪 髏繖辣 (ARMA). 帝 鴈竡 褌赭辟邇 鉅辣 閠裙鰰 辣釶鈔蓐 轢瘰瑩: LS D2STUDDNEV C AR(2) AR(3) MA(2). 呷 繿鴾, 踵 闔粽瑯鼬繧璢 跪粤譛 礦籥 ARMA(3,2) 蔡裨纃逶跏 閻韆鈔瑕 ar(1) ma(1). 避釿鈞 鞐髣纈 關繖髓珥諷 轢 韆. 80.

ARMA(3,2) 俶. 80. 倥苴譛鰰鴿 鞐髣纈鈞 闔.

汳銜 鱚襃 粮髓齒纃 轢 闔髓迯 釶邇硅繻 騾蜥 http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html 鉉齬纃 粮碆譛邇 芻瑾蓐 轢瘠籥繻 髓瑩蔡鱶褂 t-褓蓿辮蒹, 褌鴈顋 跪笂 癪鴾 關蓁鴿 轢 齔鈞辣 芻瑾蓐鉐鱶 6,5%.

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