WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского» Факультет подготовки региональных кадров Кафедра теории и методики дистанционного обучения Т.С. Бородина Одномерные случайные величины Методические указания по разделу «Одномерные случайные величины» курса “Теория вероятностей и математическая статистика” Нижний Новгород 2011 Рецензент:

В.А. Гришин - доцент кафедры «Теории и методики дистанционного обучения» Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, к. техн. н., доцент Бородина,Т.С. Одномерные случайные величины / Т.С. Бородина. - Н. Новгород:

ННГУ, 2011. – 40с.

Данные методические указания предназначены для студентов, преимущественно экономических специальностей, изучающих теорию вероятностей и математическую статистику в рамках курса высшей математики. Каждая тема сопровождается перечнем необходимых теоретических сведений и примеров решения типовых задач по разделу “Одномерные случайные величины” курса “Теория вероятностей и математическая статистика”.

2 Содержание:

1. Определение случайной величины. Виды случайных величин..................................................4 2. Функция распределения вероятностей случайной величины и ее свойства............................4 3. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины.....................................6 4. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины.............8 5. Типовые распределения дискретных случайных величин........................................................12 5.1. Распределение Бернулли.......................................................................................................12 5.2. Биномиальное распределение................................................................................................5.3. Распределение Пуассона........................................................................................................5.4. Геометрическое распределение............................................................................................5.5. Гипергеометрическое распределение..................................................................................6. Математическое ожидание дискретной случайной величины..................................................7. Дисперсия дискретной случайной величины..............................................................................8. Среднее квадратическое отклонение..........................................................................................9. Математическое ожидание и дисперсия непрерывных случайных величин...........................10. Типовые распределения непрерывных случайных величин...................................................10.1. Равномерное распределение................................................................................................10.2. Нормальное (Гауссовское) распределение.........................................................................10.3. Показательное распределение.............................................................................................11. Числовые характеристики случайных величин.....................................................................12. Функция одного случайного аргумента и ее распределение...................................................13. Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины............................14. Закон больших чисел...................................................................................................................15. Центральная предельная теорема...............................................................................................16. Приложения..................................................................................................................................17. Рекомендуемая литература.........................................................................................................1. Определение случайной величины. Виды случайных величин Одним из основных понятий теории вероятностей является понятие случайной величины.

Примеры случайных величин:

Пример 1 Число родившихся мальчиков (или девочек) среди ста новорожденных.

Пример 2 Расстояние, которое пролетит снаряд при выстреле из орудия.

Пример 3 Ошибка измерителя высоты.

Пример4 Число вызовов, поступивших от абонентов на телефонную станцию в течение определенного промежутка времени.

Пример5 Число космических частиц, попадающих на определенный участок земной поверхности в течение определенного промежутка времени.

Пример6 Температура воздуха на следующий день.

Пример7 Число появлений герба при четырех бросаниях монеты.

Пример8 Время безотказной работы некоторого прибора.

Приведенные примеры показывают, что со случайными величинами приходится иметь дело в различных областях науки и техники, поэтому понятие случайной величины имеет очень большую практическую значимость.

Определение1.1: Случайной величиной называют величину, которая в результате испытания примет одно и только одно возможное значение, наперед не известное и зависящее от случайных причин, которые заранее не могут быть учтены.

Более строгое определение случайной величины можно дать следующим образом:

Определение1.2:Случайной величиной называется функция X(), определенная на некотором множестве элементарных событий.

Случайные величины обычно обозначают большими буквами X, Y, Z, а их возможные значения – соответствующими строчными буквами x, y, z.



Например, если случайная величина X принимает четыре возможных значения, то они будут обозначены как x, x, x, x.

1 2 3 Дискретные и непрерывные случайные величины Случайные величины бывают дискретными и непрерывными.

Определение1.3: Случайная величина называется дискретной, если она принимает отдельные, изолированные возможные значения с определенными вероятностями.

Число возможных значений дискретной случайной величины может быть конечным или бесконечным (счетным).

Дискретными являются случайные величины в примерах 1,4,5,7.

Определение1.4:Случайная величина называется непрерывной, если она принимает все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка.

Число возможных значений непрерывной случайной величины бесконечно.

Непрерывными являются случайные величины в примерах 2,3,6,8.

Замечание: Более строгое определение непрерывной случайной величины будет дано позднее.

2. Функция распределения вероятностей случайной величины и ее свойства Для задания случайной величины необходимо знать не только, какие значения может она принимать, но и как часто, то есть с какой вероятностью она принимает эти значения. Для того, чтобы задавать вероятности значений случайных величин, столь разнообразных по своей природе, и притом задавать их одним и тем же способом, вводят понятие функции распределения вероятностей случайной величины или просто функции распределения случайной величины.

Определение2.1:Функцией распределения называют функцию F(x), определяющую вероятность того, что случайная величина X в результате испытания примет значение, меньшее x, то есть F(x) = P(X < x).

Иногда вместо термина “функция распределения” используют термин “интегральная функция ”.

Теперь можно дать более точное определение непрерывной случайной величины.

Определение2.2:Случайная величина называется непрерывной, если ее функция распределения есть непрерывная, кусочно - дифференцируемая функция с непрерывной производной.

Свойства функции распределения Свойство1: Значения функции распределения принадлежат отрезку [0,1]:

0 F(x) 1.

Доказательство: Данное свойство вытекает из определения функции распределения как вероятности: вероятность всегда есть неотрицательное число, не превышающее единицы.

Свойство2: F(x) – неубывающая функция, то есть F(x ) F(x ), если x > x.

2 1 2 Доказательство:

По теореме сложения для двух несовместных событий имеем P(X < x ) = P(X < x ) + P(x X < x ).

2 1 1 Отсюда P(X < x ) - P(X < x ) = P(x X < x ), 2 1 1 Или F(x ) - F(x ) = P(x X < x ).

2 1 1 Так как любая вероятность число неотрицательное, то F(x ) - F(x ) 0, или F(x ) F(x ), 2 1 2 что и требовалось доказать.

Следствие1: Вероятность того, что случайная величина примет значение, заключенное на интервале (a,b), равна приращению функции распределения на этом интервале:

P(a X < b) = F(b) - F(a).

Следствие2: Вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет одно определенное значение, равна нулю.

Используя это положение, для непрерывной случайной величины X можно убедиться в справедливости равенств P(a X < b) = P(a < X < b) = P(a < X b) = P(a X b) = F(b) - F(a).

Данный факт полностью соответствует требованиям практических задач. Например, интересуются вероятностью того, что размеры деталей не выходят за дозволенные границы, но не ставят вопроса о вероятности их совпадения с проектным размером.

Замечание: Из того, что событие X = x имеет вероятность, равную нулю (для непрерывных случайных величин), вовсе не следует, что это событие не будет появляться. Действительно, в результате испытания случайная величина обязательно примет одно из возможных значений;

в частности, это значение может оказаться равным x.

Свойство3: Если возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (a,b), то 1) F(x) = 0 при x a; 2) F(x) = 1 при x b.

Доказательство:

1) Если x a, то событие X < x невозможно и, следовательно, вероятность его равна нулю.

1 2) Если x b, то событие X < x достоверно и, следовательно, вероятность его равна 2 единице.

Следствие: Если возможные значения непрерывной случайной величины расположены на всей оси x, то справедливы следующие предельные соотношения:

lim F(x) = 0 lim F( x) = ;.

x - x + Свойство4: Функция распределения непрерывна слева, то есть F(x ) = F(x 0 0 - 0).

Таким образом, каждая функция распределения удовлетворяет свойствам 1-4. Верно и обратное: каждая функция, удовлетворяющая свойствам 1-4, может рассматриваться как функция распределения некоторой случайной величины.

3. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины Определение3.1:Законом распределения дискретной случайной величины называют соответствие между возможными значениями и их вероятностями.

Способы задания дискретной случайной величины 1) Для задания дискретной случайной величины достаточно задать семейство вероятностей p = P(X = x ), где i = 1, n или i = 1,.

i i 2) Задать закон распределения дискретной случайной величины можно в виде функции распределения вероятностей (интегральной функции распределения) F(x), где P( X = xi ) {X = xi}) = F(x) = P(X < x) = P(.

i:xi < x i:xi < x Замечание: Воспользовались теоремой сложения для несовместных событий.

Получили, что pi F(x) =, где p = P(X = x ) = F(x +0) - F (x ).





i i i i i:xi < x График функции распределения дискретной случайной величины имеет ступенчатый вид:

3) Ряд распределения или табличный способ задания дискретной случайной величины:

первая строка таблицы содержит возможные значения случайной величины, расположенные в порядке возрастания, а вторая – их вероятности:

X x x x ….. x 1 2 3 n P p p p ….. p 1 2 3 n Сумма вероятностей второй строки таблицы равна единице:

n pi = 1 (условие нормировки).

i= Замечание1: В одном испытании случайная величина X принимает одно и только одно возможное значение, следовательно, события (X = x ), где образуют полную i i = 1, n группу.

pi Замечание2: Если множество возможных значений бесконечно (счетно), то ряд i= сходится и его сумма равна единице.

4) Многоугольник распределения или графический способ задания дискретной случайной величины.

В прямоугольной системе координат строят точки ( x, p ), а затем соединяют их i i отрезками прямых. Полученную фигуру называют многоугольником распределения.

Пример. В денежной лотерее выпущено 100 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 10000 рублей и десять выигрышей по 1000 рублей. Найти ряд распределения, функцию распределения случайной величины X – стоимости возможного выигрыша для владельца одного лотерейного билета. Построить многоугольник распределения.

Решение: Случайная величина X принимает значения 0,1000,10000 с вероятностями:

89 10 P( X = 0) = = 0,89 P( X = 1000) = = 0,1 P( X = 10000) = = 0,,,.Таким образом, ряд 100 100 распределения имеет следующий вид:

X 0 1000 P 0,89 0,1 0,pi = 0,89 + 0,1+ 0,01 = 1.

Условие нормировки выполняется:

i= Найдем функцию распределения данной случайной величины X :

Если x 0, то F(x) = 0 (третье свойство). Если 0 < x 1000, то F(x) = 0,89. Действительно, X может принять значение 0 с вероятностью 0,89. Если 1000 < x 10000, то F(x) = 0,99.

Действительно, если x удовлетворяет неравенству 1000 < x 10000, то F(x ) равно 1 1 вероятности события X < x, которое может быть осуществлено, когда X примет значение 0 с вероятностью 0,89 или 1000 с вероятностью 0,1. Поскольку эти два события несовместны, то по теореме сложения вероятность события X < x равна сумме вероятностей 0,89 + 0,1 = 0,99.

Если x >10000, то F(x) = 1 (третье свойство). Итак, функция распределения аналитически может быть записана следующим образом:

0, если x 0, 0,89 если 0 < x 1000, F( x) = 0,99 если 1000 < x 10000, 1 если x > 10000.

График функции распределения:

Многоугольник распределения имеет следующий вид:

4. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины Непрерывную случайную величину можно задать с помощью функции распределения F(x). Этот способ задания не является единственным. Непрерывную случайную величину можно также задать, используя другую функцию, которую называют плотностью распределения или плотностью вероятности (иногда её называют дифференциальной функцией).

Определение4.1: Плотностью распределения непрерывной случайной величины Х называют функцию f (x) - первую производную от функции распределения F(x):

f(x) = F'(x).

Из этого определения следует, что функция распределения является первообразной для плотности распределения. Заметим, что для описания распределения вероятностей дискретной случайной величины плотность распределения неприменима.

Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал Зная плотность распределения, можно вычислить вероятность того, что непрерывная случайная величина примет значение, принадлежащее заданному интервалу.

Теорема: Вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет значение, принадлежащие интервалу (a,b), равна определённому интегралу от плотности распределения, взятому в пределах от a до b :

.

Доказательство: Используем соотношение P(a X< b) = F(b) – F(a).

По формуле Ньютона-Лейбница, b b F(b) - F(a) = F(x)dx = f ( x)dx.

a a Таким образом, b P(a X < b) = ( x)dx f.

a Так как P(a X < b)=P(a < X < b), то окончательно получим b P(a < X < b) = ( x)dx f.

a Геометрически полученный результат можно истолковать так : вероятность того, что непрерывная случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу (a,b), равна площади криволинейной трапеции, ограниченной осью Ox, кривой распределения f(x) и прямыми x = a и x = b.

Замечание: В частности, если f(x) – чётная функция и концы интервала симметричны относительно начала координат, то a P(- a < X < a) = P( X < a) = 2 (x)dx f.

Пример. Задана плотность вероятности случайной величины Х 0 при x 0, f ( x) = 2x при 0 < x 1, 0 при x > 1.

Найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значение, принадлежащие интервалу (0,5; 1).

Решение: Искомая вероятность P(0,5 < X < 1) = 2 = x2 0,5 = 1- 0,25 = 0,.

xdx 0,Нахождение функции распределения по известной плотности распределения Зная плотность распределения f(x), можно найти функцию распределения F(x) по формуле x F( x) = ( x)dx f.

- Действительно, F(x) = P(X < x) = P(- < X < x).

Следовательно, x P(- < X < x) = ( x)dx f.

- или x F( x) = ( x)dx f.

- Таким образом, зная плотность распределения, можно найти функцию распределения.

Разумеется, по известной функции распределения можно найти плотность распределения, а именно:

f(x) = F'(x).

Пример. Найти функцию распределения по данной плотности распределения:

0 при x a, f ( x) = при a < x b, b - a 0 при x > b.

x F( x) = ( x)dx.

Pages:     || 2 | 3 | 4 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.