WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА Кафедра общематематических и естественнонаучных дисциплин ЭКОНОМЕТРИКА Программа Москва – 2003 1 Составитель: Харламов С.А., доктор технических наук Эконометрика: Учебная программа для студентов высших учебных заведений / Сост.: С.А. Харламов. – М.: МИЭМП, 2003. – 12 с.

© Московский институт экономики, менеджмента и права, 2003 2 ВВЕДЕНИЕ Курс «Эконометрика» предназначен для студентов экономических факультетов всех форм обучения. Программа курса составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом РФ высшего профессионального образования. Она отвечает требованиям подготовки студентов высших учебных заведений на уровне «специалист».

Наряду с микроэкономикой и макроэкономикой эконометрика представляет базовую составляющую современного экономического образования мирового уровня. Цель курса – обучить студентов практическому применению методов построения регрессионных моделей и их экономической интерпретации, методов статистического анализа временных рядов и прогнозирования экономических процессов, методов применения систем одновременных эконометрических уравнении в имитации различных сценариев социально-экономического развития экономических структур различного иерархического уровня (регионов, стран, отраслей, фирм).

Составной частью курса является ознакомление студентов с основами системного анализа.

В процессе освоения курса студенты приобретают знания и умения, необходимые для построения, идентификации и верификации на базе имеющейся исходной статистической информации эконометрических моделей с применением инструментария регрессионного анализа, моделей временных рядов и систем одновременных эконометрических уравнений. В ходе решения практических задач на персональном компьютере студенты приобретают навыки работы с инструментами анализа данных Excel.

Для изучения курса требуются знания высшей математики (линейная алгебра, теория вероятностей), основ математической статистики и информатики (Microsoft Word, PowerPoint, Excel).

ВВОДНАЯ ТЕМА. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА «ЭКОНОМЕТРИКА» Предмет курса «Эконометрика» и его содержание. Общие задачи эконометрики. Место эконометрики в системе высшего экономического образования мирового уровня.

Литература 1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Глава 1.

2. Экономическая статистика. Эконометрика. (Программы, тесты, задачи, решения). – М.: ГУ-ВШЭ, 2000.

Основные понятия вводной темы:

Что такое эконометрика Методы решения задач эконометрики: парная и множественная регрессия, анализ временных рядов, системы одновременных уравнений, системный анализ.

Ведущие идеи вводной темы:

Эконометрика – научная дисциплина, изучающая количественные стороны экономических процессов и явлений методами математического и статистического анализа.

Общие задачи эконометрики – определение значений параметров экономико-математических моделей; прогнозирование экономических процессов и явлений; сравнение альтернативных моделей.

ТЕМА 1. ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА Что такое системный анализ Системный анализ как метод исследования сложных объектов окружающего нас мира. Процедура системного анализа. Входы и выходы системы. Определение структуры и функции системы. Общие принципы системного анализа. Иерархия подсистем.

Правила составления иерархии подсистем. Системный анализ как инструмент исследования экономических систем.

Литература 1. Чихос X. Системный анализ в трибонике: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.

2. Кормишова А.В. Исследование систем управления: Учебное пособие.

– М.: Изд-во МНЭПУ, 2000.

Основные понятия темы 1:

Система. Взаимодействие с окружающей средой. Входы и выходы системы. Элементы системы, их свойства и взаимодействия. Структура системы. Категории входов и выходов: вещество, энергия, информация.

Иерархия подсистем.

Основные идеи темы 1:

Система – это совокупность закономерно взаимосвязанных, наделенных определенными свойствами элементов, каждый из которых необходим, а вместе достаточны для обеспечения из совместного существования в структуре и выполнения имеющей определенную цель функции.

Процедура системного анализа – отделение изучаемого объекта от окружающей среды замкнутой оболочкой, разделение объекта на части, называемые элементами.

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ Иерархия задач построения экономических моделей. Регрессионные модели с одним уравнением. Оценки параметров моделей. Спецификация модели. Типы функций для парной регрессии: линейная, гиперболическая, экспоненциальная, степенная. Модели временных рядов. Модель «спрос-предложение». Типы данных.

Литература 1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М,: ИНФРА-М, 2001. Глава 1.

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 1.

Основные понятия темы 2:

Объясняемые и объясняющие признаки или факторы. Параметры модели. Несмещенность, эффективность и состоятельность оценок параметров. Тренд. Сезонность. Аддитивные и мультипликативные модели.

Пространственные данные, временные ряды, бинарные (фиктивные) переменные.

Основные идеи темы 2:

Эконометрическая модель – это формализованный способ представления экономических закономерностей. Спецификация модели – это формулировка вида определяющего ее уравнения на основе теоретических представлений о связях между переменными.

ТЕМА 3. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ Иерархическая структура решения задачи. Формулировка и сбор данных. Поле корреляции. Линейная регрессия. Описательная статистика. Выбор модели. Обоснование модели. Расчет параметров. Оценка значимости параметров. Оценка значимости модели.

Литература 1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. Главы 2 иЗ.

2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.; Финансы и статистика, 2001. Глава 2.

3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел I и задача 19 на стр. 38.

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 2.

5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. —М.: Дело. 1999. Раздел 2.

6. Мардас А.Н. Эконометрика. —СПб.: Питер, 2001. Глава 4.

Основные понятия темы 3:

Метод наименьших квадратов. Коэффициент корреляции. Коэффициент детерминации. Регрессионная сумма квадратов. Остаточная сумма квадратов.

Основные идеи темы 3:

Метод линейной регрессии дает несмещенные, эффективные и состоятельные оценки при условии, что объясняющая и объясняемая переменные коррелированы и обе переменные являются случайными величинами, распределенными по нормальному закону. Оба этих условия следует проверять, с целью обрести уверенность в результатах расчета.

Практическая работа 1 на ЭВМ с применением Microsoft Excel Анализ связи между размером пенсий и прожиточным минимумом по данным за 1995 год для Центрального региона РФ.

ТЕМА 4. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ Проведение корреляционного анализа. Рациональный выбор объясняющих переменных. Составление спецификации модели. Проведение регрессионного анализа. Исследование регрессионных остатков. Тест на автокорреляцию регрессионных остатков. Критерий Дарбина-Уотсона.

Литература 1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. Глава 5.

2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Глава 3.

3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел П.

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Главы 3 и 4.

5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело. 1999. Раздел 3.

6. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде Excel / Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. Раздел 4.2, пример 4.2.1 на стр. 109.

Основные понятия темы 4:

Коэффициенты парной корреляции. Мультиколлинеарность. Критерий мультиколлинеарности. Регрессионные остатки.

Основные идеи темы 4:

Мультиколлинеарность факторов – это наличие линейной зависимости между ними, приводящей к взаимному воздействию этих факторов друг на друга.

Важное значение анализа регрессионных остатков для верификации эконометрической модели.

Практическая работа 2 на ЭВМ Составление модели для прогнозирования объема выпуска продукции в зависимости от времени, затрат на рекламу, цены продукции, цены конкурента и индекса потребительских расходов.

ТЕМА 5. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Определение временного рада и его основных компонент. Случайные компоненты временных рядов. Первые разности временного ряда. Правило «трех сигма». Спецификация модели временного ряда. Кумулятивные суммы регрессионных остатков. Модернизация модели временного ряда.

Подходы к выявлению периодических (сезонных) составляющих временного ряда.

Литература 1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. Глава 7.

2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.; Финансы и статистика, 2001. Глава 5.

3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел IV.

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 12.

5. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде Excel / Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. Глава 3.

Основные понятия темы 5:

Временной ряд. Случайные компоненты временного ряда: белый шум, случайное блуждание, авторегрессионный процесс первого порядка (марковский процесс). Гетероскедастичность. Выбросы. Численное дифференцирование и интегрирование временных рядов.

Основные идеи темы 5:

Тест на случайное блуждание – первая разность (численное дифференцирование) случайного блуждания есть белый шум.

Кумулятивное суммирование (численное интегрирование) временного ряда приводит к сглаживанию влияния его случайной составляющей.

Практическая работа 3 на ЭВМ Анализ изменения обменного курса валюты. Построение математической модели для предсказания обменного курса на некоторый период времени вперед.

ТЕМА 6. СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ Сущность модели, задаваемой системой одновременных уравнений.

Макроэкономическая модель валового национального дохода. Задача идентификации. Классификация переменных модели. Идентифицируемость уравнений модели.

Литература 1. Доугерти К. Введение в эконометрику; Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. Глава 11.

2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Глава 4.

3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел III, примеры 2 и 3 на стр. 113-115.

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 10.

5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. —М.: Дело. 1999. Раздел 10.

Основные понятия темы 6:

Система одновременных уравнений. Эндогенные, экзогенные и лаговые переменные. Идентифицируемость, недоидентифицируемость и сверхидентифицируемость. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

Косвенный метод наименьших квадратов. Структурная и приведенная форма модели.

Основные идеи темы 6:

Системы одновременных уравнений – это эконометрические модели сложных микро- и макроэкономических процессов.

Идентифицируемость уравнения – это возможность определить входящие в него параметры по имеющимся данным.

Применение эконометрических моделей макроэкономических систем как средство прогнозирования и имитационного моделирования развития экономики.

Практическая работа 4 на ЭВМ Исследование макроэкономической модели валового национального дохода за 9 лет. Построение микроэкономической модели потребления мяса на душу населения в зависимости от оптовой цены, дохода на душу населения и расходов на обработку мяса.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Что такое эконометрика 2. Сформулируйте три общие задачи эконометрики.

3. Что лежит в основе системного анализа 4. Дайте определение системы.

5. Что такое функция системы 6. Как составляется иерархия подсистем 7. Сформулируйте правила составления иерархии подсистем.

8. Составьте иерархию задач построения экономических моделей.

9. Запишите регрессионную модель с одним уравнением и определите входящие в нее переменные и параметры.

10. Назовите основные свойства оценки параметров регрессионной модели.

11. Дайте определение спецификации модели.

12. Расскажите об основных функциях для парной регрессии и их применениях.

13. Что представляют собой тренд, сезонность, аддитивные и мультипликативные модели временного ряда 14. Какие типы данных используются в эконометрике 15. Прокомментируйте иерархическую структуру решения задачи парной регрессии.

16. Расскажите об условиях применимости модели линейной регрессии.

Как проверить их выполнение 17. Прокомментируйте результаты решения задачи о пенсиях.

18. Расскажите об основных этапах решения задачи множественной регрессии.

19. Что такое мультиколлинеарность и как ее обнаружить 20. Прокомментируйте результаты решения задачи множественной регрессии.

21. Как используются результаты корреляционного анализа для выбора объясняющих переменных 22. Дайте определение временного ряда и его основных компонент.

23. Сформулируйте задачу исследования временного ряда.

24. Расскажите об основных свойствах белого шума.

25. Какими свойствами обладает случайное блуждание.

26. Что такое гетероскедастичность и как ее обнаружить 27. Прокомментируйте график изменения обменного курса валюты. Чем, по Вашему мнению, можно объяснить выбросы 28. Расскажите о правиле «трех сигма».

29. Как на практике устраняют выбросы 30. Сравните спецификацию модели тренда и модернизацию модели.

31. Напишите уравнения макроэкономической модели валового национального дохода. Какие переменные в этой системе являются экзогенными, эндогенными и лаговыми. Укажите предопределенные переменные модели.

32. Приведите счетное правило для анализа идентифицируемости модели.

33. Расскажите о результатах применения двухшагового метода наименьших квадратов к модели валового национального дохода.

34. Как выглядит структурная форма модели потребления мяса.

35. Напишите уравнения приведенной формы модели потребления мяса.

36. Опишите три шага косвенного метода наименьших квадратов.

Харламов Сергей Анатольевич ЭКОНОМЕТРИКА Программа Подписано в печать 28.02.03.

Формат 60х90 1/Бумага типографская.

Печать офсетная.

Гарнитура Times New Roman Cyr.

Усл. печ. л. 1,0.

Уч.-изд. л. 0,32.

Тираж 900 экз.

Заказ № _.











© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.